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2019年农村商业银行高频考点：风险类型
一、按风险产生的原因
(一)信用风险(违约风险)
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。它几乎存在于银行的所有业务当中，因而是银行最复杂、最主要的风险。
但随着金融市场的发展以及对信用风险的深入认识，当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产的价格也会随之降低，因此导致信用风险损失。例如，投资组合不仅会因为交易对手(包括借款人、债券发行者和其他合约的交易对手)的直接违约造成损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失，2007年爆发的美国次贷危机就充分说明了这一点。
对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。但事实上，信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
(二)市场风险
市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。包括利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险四大类。
1.利率风险
利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。包括：
(1)重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。
(2)收益率曲线风险是由不同期限但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，用以描述收益率与到期期限之间的关系。
(3)基准风险也称利率定价基础风险，因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。
(4)期权性风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权，是由于期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险。
2.汇率风险
汇率风险是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险，汇率风险分为交易风险、折算风险和经济风险。
黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于，黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用。
3.股票价格风险
股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不变动而给商业银行带来损失的风险。
4.商品价格风险
商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品包括在二级市场交易的些实物产品，如农产品、矿产品(包括石油)和金属(不包括黄金)等。
(三)流动性风险
流动性风险是指金融机构(特别是商业银行)所掌握的现金资产，以合理价格变现资产所获得的资金，或以合理成本所筹集的资金不足以满足即时支付的需要，从而蒙受经济损失的可能性。
流动性风险表现为流动性短缺，主要现象是金融机构所持有的现金资产不足，其他资产不能在不蒙受损失的情况下迅速变现、不能以合理成本迅速借入资金等。
(四)操作风险
指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。分为人员、系统、流程、外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈、外部欺诈、聘用员工做法和工作场所安全性有问题，客户、产品及业务做法有问题，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行、交割及流程管理不完善。它存在于银行业务和管理的各个方面，而且具有可转化性，即可以转化为市场风险、信用风险等其他风险，因而难以将其与其他风险严格区分开来。
(五)法律风险
银行因经营活动违反法律规定而承担法律责任的可能性。
(六)国家风险
指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。通常债务人所在国家的行为引起。分为政治风险、社会风险、经济风险三类。
(七)声誉风险
声誉风险是指金融机构因受公众的负面评价，而出现客户流失、股东流失、业务机遇丧失、业务成本提高等情况，从而蒙受相应经济损失的可能性。
(八)战略风险
指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。
二、按风险的性质分
(一)系统风险
系统风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素造成的影响。包括：市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险、政策风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除，又称为不可分散风险。
(二)非系统风险
是因个别上市公司特殊状况造成的风险，这类风险只与上市公司本身相联系，与整个市场没有关系。包括：财务风险、信用风险、经营风险、偶然事件风险。可以通过分散投资来消除风险。
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