2020-04-21 14:25:15 山东公务员考试人事网 ○加微信领资料 ○华图在线app 文章来源:华图教育
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2020年中泰证券股份有限公司博士后研究人员招聘研究课题
研究课题
(一)风险管理
1、个股场外期权定价与风险管理
选题建议:参考国内外最新研究成果,探索适合国内市场涨跌停限制下的个股场外期权定价模型及其风险因子计算方法,研究建立奇异期权定价及风险分析模型,提高场外期权的市场定价权,为此类产品的市场风险管理提供基础。
2、“违约潮”背景下的债券信用风险预警指标体系构建
选题建议:通过对债券违约历史数据的梳理总结,研究分析违约发生的背景和原因,基于发行人投资状况及杠杆率,从发行人外部融资渠道、资产变现能力、企业盈利与收现能力等角度入手,建立债券信用风险预警指标体系,对债券违约风险进行测度、预警、防控。
3、债券违约处置机制问题研究
选题建议:近年来,随着债券市场刚性兑付的打破,加之整体经济增速回落,债券市场违约风险增加。结合境内外投资者保护条款、破产程序的债券违约处置、担保权行权等法律法规,对债券违约处置机制进行研究,为证券公司防范和化解债券违约风险提供参考。
(二)金融科技发展及应用
4、金融科技在证券行业的应用发展研究
选题建议:金融科技在国内外金融行业得到了广泛的应用,在不同的细分行业和不同的业务领域,起到赋能业务发展、提升运营效率,拓展业务空间的作用。本课题通过综合考察和跟踪近5年来的典型应用案例,包括信息技术底层、业务应用设计和商业模式等,同时结合中国市场实际对未来发展和应用进行推演、规划,提出切实可行的发展建议。
5、人工智能在大类资产配置中的应用研究
选题建议:通过机器学习、深度学习等方法对市场中的大类资产收益与波动率等特征进行分析;基于资产特征以及风险承受能力,设计不同的配置模型;当市场波动偏离均值状态时,设计合理的再平衡方案实现资产再平衡,构建系统的大类资产战略型配置策略与战术型再平衡策略。
6、人工智能在投行业务中的应用
选题建议:随着图像识别、语音识别、大数据、云计算、爬虫技术等前沿科技的快速发展,人工智能在各行业的应用范围逐步拓宽,研究提出推动人工智能技术与投行业务相结合的方式方法,丰富并完善智能调查、智能审核等功能,实现投行业务质量和效率双提升。
7、金融科技在证券公司机构业务发展中的应用研究
选题建议:随着中国证券市场机构化程度的提升,机构业务越来越成为证券行业未来发展的新突破。本课题基于金融科技理论及实践,研究提出金融科技在证券公司机构业务的场景、应用、模式和发展方向,形成区块链、人工智能等技术在资产托管、资产估值、机构客户服务等领域的发展建议。
8、交易数据库硬件加速方案
选题建议:证券公司基于证券/期货交易系统通过数据库向交易所申报委托并接收交易所返回给交易参与者的委托确认、成交回报等信息时,因连接方式不同造成高延迟、系统兼容性差以及数据库的插入、查询操作成本高等问题,成为制约整个交易链路的最大瓶颈。本课题针对现有交易数据库的多个局限性设计加速方案,形成改善交易链路延迟等问题的优化提升建议。
9、证券公司数据治理机制研究
选题建议:为满足监管要求、建立健全的数据治理机制,实现指标的精细化管理,证券公司正在大力推进数据治理工作。本课题通过总结数据治理相关理论,结合国内监管政策以及国内外最佳实践,为证券公司完善数据治理,提升数据质量和数据资产价值、推动数据价值变现提供可操作性的方案及策略。
10、期权交易及管理系统架构与设计
选题建议:期权交易涉及场内做市交易与场外做市对冲,对系统架构的前瞻性、兼容性和综合性提出较高要求。本课题针对场内期权交易以及包含销售、定价交易、风控结算、合约签署等在内的场外交易流程,研究设计证券公司期权业务系统构架,提出相关策略建议。
(三)证券公司高质量发展
11、国内券商战略转型及差异化发展策略研究
选题建议:本课题借鉴国内外领先券商经验,结合国内政策、市场需求和券商资源能力现状,通过分析券商主营业务发展趋势,对比券商转型发展策略及业务模式,提出战略转型及差异化发展路径、经营机制、管理模式、业务策略等,为公司高质量发展提供可操作的策略建议。
12、证券公司主经纪商业务(PB)发展模式研究
选题建议:主经纪商业务是证券公司为专业机构投资者和高净值客户提供包括快速交易工具及平台、托管结算和代理支付服务、融资融券方案、绩效评估与风险管理、多账户组合管理、交易分析和流动性管理以及整合投行和资产管理的一站式综合金融服务,现已成为众多券商抢占机构客户资源的一项战略性业务。本课题通过国内外经验对比和系统研究,为证券公司PB业务拓展、机构客户开发及服务等提供建议方案。
13、“以客户为中心”的机构客户服务体系构建研究
选题建议:国内外证券公司纷纷探索向“以客户为中心”方向转型,从“业务拓展”逐渐转向“客户经营”。本课题将在国内外经验借鉴的基础上,结合国内外市场环境、证券公司业务特征等,从组织架构设计、经营管理流程、配套机制及工具建设等方面,为证券公司构建机构客户服务体系提供实际可操作的建议。
14、上市证券公司市值管理研究
选题建议:市值管理是上市公司基于公司市值信号,综合运用多种科学合规的价值经营方法,达到公司价值创造最大化、价值实现最优化的战略管理行为。通过本课题研究,结合证券行业特点及同业市值管理经验,提出优化和提高证券公司资产质量、提升证券公司市值管理能力的方法途径,推动公司做大做强。
15、新监管格局下券商资管行业发展问题研究
选题建议:自2018年资管新规正式发布以来,理财业务新规、理财子公司管理办法等配套的实施细则正渐次落地,大资管行业的银行理财、信托、公募基金、证券、保险、私募正面临着一场巨大而深远的变局与重构。作为资本市场重要的中介机构,资产管理能力是券商核心竞争力的重要体现,通过本课题研究,提出新格局下券商资管转型发展新路径,为证券公司提升资产管理能力,培育核心竞争能力提供建议参考。
16、场外奇异衍生品对冲策略研究
选题建议:近年来,场外衍生品市场发展迅速,奇异类衍生品等一系列创新型产品类型更加丰富。本课题结合国内金融市场现状,通过对各类热门奇异衍生品定价及风险因子分析,进行风险对冲模型及策略研究,为场外衍生品业务风险对冲提供具有实际可操作性的建议。
17、资本市场双向开放背景下证券公司国际化问题研究
选题建议:当前,我国正在积极推进全面深化资本市场改革,加快资本市场双向开放,包括扩大证券期货行业开放、境内外资本市场互联互通、境外长期资金投资境内市场渠道等举措,都对证券公司国际业务开展和国际市场拓展起到了很好的促进。本课题研究双向开放背景下证券公司发展面临的机遇和挑战,研究提出证券公司国际业务开展和国际竞争力提升的对策建议。
应聘人员可围绕上述研究课题方向选报1至2项课题,也可围绕资本市场改革及证券行业高质量发展的重点领域自主选题。
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